Сравнение WAF.DE с SXR8.DE
WAF.DE (Siltronic AG) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WAF.DE returned 21.91%/yr vs 14.70%/yr for SXR8.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAF.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAF.DE показывает доходность 64.72%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции WAF.DE превзошли акции SXR8.DE по среднегодовой доходности: 21.91% против 14.70% соответственно.
WAF.DE
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.07%
- С начала года
- 64.72%
- 6 месяцев
- 70.73%
- 1 год
- 93.63%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -8.86%
- 10 лет*
- 21.91%
SXR8.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам WAF.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAF.DE Siltronic AG | 64.72% | 5.70% | -46.56% | 36.13% | -50.09% | 11.98% | 47.73% | 32.15% | -39.43% | 175.49% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.89% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between WAF.DE and SXR8.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAF.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
WAF.DE
SXR8.DE
Сравнение WAF.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siltronic AG (WAF.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAF.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.45 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 12.24 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAF.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка WAF.DE за все время составила -75.74%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAF.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAF.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.74% | -33.78% | -41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -6.94% | -22.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.93% | -23.32% | -41.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.21% | -23.32% | -51.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | -33.78% | -41.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.61% | -0.88% | -37.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -5.21% | -30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 1.96% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAF.DE и SXR8.DE
Siltronic AG (WAF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что WAF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAF.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 3.33% | +18.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.20% | 7.88% | +39.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.08% | 11.84% | +50.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.87% | 15.20% | +28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.45% | 16.07% | +30.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAF.DE и SXR8.DE
Ни WAF.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAF.DE Siltronic AG | 0.00% | 0.41% | 2.58% | 3.39% | 4.40% | 1.41% | 2.34% | 5.57% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
WAF.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WAF.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор