PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение W311.DE с ZPDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение W311.DE с ZPDH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE).

W311.DE и ZPDH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. W311.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Indxx Global NextGen Healthcare. Фонд был запущен 4 апр. 2019 г.. ZPDH.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности W311.DE и ZPDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам W311.DE и ZPDH.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-6.30%7.18%-4.84%-0.30%-25.93%1.52%14.63%15.38%
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		-3.41%1.73%8.46%-1.73%3.31%37.77%1.69%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, W311.DE показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у ZPDH.DE с доходностью -3.41%.

W311.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-0.59%
1 год
6.44%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
—

ZPDH.DE

1 день
-13.65%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
5.25%
1 год
-2.37%
3 года*
3.51%
5 лет*
6.54%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с W311.DE:
W311.DE с RM8U.DEW311.DE с 7RIP.DEW311.DE с CIB0.DEW311.DE с M37R.DEW311.DE с DIGI.DEW311.DE с EMQQ.DEW311.DE с GN0M.DE
Часто сравнивают с ZPDH.DE:
ZPDH.DE с LHTC.DEZPDH.DE с WHEA.ASZPDH.DE с XUHC.DEZPDH.DE с QDVG.DEZPDH.DE с ^GSPCZPDH.DE с XDWH.DEZPDH.DE с HWWA.L

Сравнение комиссий W311.DE и ZPDH.DE

W311.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ZPDH.DE в 0.15%.

W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

W311.DE vs. ZPDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
W311.DE
Ранг доходности на риск W311.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W311.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W311.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ZPDH.DE
Ранг доходности на риск ZPDH.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDH.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDH.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDH.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDH.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDH.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение W311.DE c ZPDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

W311.DEZPDH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.08

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.08

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.04

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

-0.09

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

W311.DE vs. ZPDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа W311.DE на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа ZPDH.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W311.DE и ZPDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

W311.DEZPDH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.37

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.42

-0.45

Корреляция

Корреляция между W311.DE и ZPDH.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов W311.DE и ZPDH.DE

Ни W311.DE, ни ZPDH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок W311.DE и ZPDH.DE

Максимальная просадка W311.DE за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки ZPDH.DE в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W311.DE и ZPDH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

W311.DEZPDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-26.61%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-15.03%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.92%

-22.64%

-26.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.19%

-13.65%

-23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.87%

-5.72%

-17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

5.89%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности W311.DE и ZPDH.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) составляет 5.84%, в то время как у SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что W311.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

W311.DEZPDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

22.47%

-16.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

23.59%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

28.07%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

17.34%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

17.24%

+5.55%