PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение W311.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение W311.DE с WELP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

W311.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - W311.DE tracks the Indxx Global NextGen Healthcare while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, W311.DE returned 1.27%/yr vs 13.17%/yr for WELP.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности W311.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, W311.DE показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 30.51%.

W311.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
8.06%
6 месяцев
4.62%
С начала года
6.16%
1 год
17.92%
3 года*
1.27%
5 лет*
-5.43%
10 лет*
—

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
21.57%
С начала года
30.51%
1 год
37.29%
3 года*
13.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам W311.DE и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		6.16%7.06%-4.78%-0.30%-5.09%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		30.51%-1.54%7.90%0.25%5.34%

Correlation

The correlation between W311.DE and WELP.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.18

The correlation between W311.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с W311.DE:
W311.DE с CIB0.DEW311.DE с DIGI.DEW311.DE с EMQQ.DEW311.DE с GN0M.DEW311.DE с RM8U.DEW311.DE с 7RIP.DEW311.DE с EHLT.DE
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

W311.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
W311.DE
Ранг доходности на риск W311.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W311.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W311.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W311.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W311.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W311.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение W311.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

W311.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.87

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.42

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.90

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

7.85

-5.35

W311.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа W311.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа WELP.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W311.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок W311.DE и WELP.DE

Максимальная просадка W311.DE за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W311.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

W311.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-23.55%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-12.80%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-23.55%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.88%

-7.40%

-21.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.86%

-7.83%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

4.73%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности W311.DE и WELP.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеют волатильность 5.73% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

W311.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.57%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

17.07%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

19.86%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

20.07%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

20.07%

+2.96%

Сравнение комиссий W311.DE и WELP.DE

И W311.DE, и WELP.DE имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов W311.DE и WELP.DE

W311.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM202520242023
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.93%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

W311.DE and WELP.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

W311.DE and WELP.DE have the same expense ratio: 0.59% per year.

W311.DE tracks Indxx Global NextGen Healthcare, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: HANetf and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для W311.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор