PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXIT с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXIT с VITAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VXIT (VirExit Technologies, Inc.) is a stock, while VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) is Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, VXIT returned -48.14%/yr vs 21.99%/yr for VITAX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VXIT и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirExit Technologies, Inc. (VXIT) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXIT показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 30.48%.

VXIT

1 день
-6.25%
1 месяц
-65.91%
С начала года
-16.67%
6 месяцев
150.00%
1 год
-6.25%
3 года*
7.72%
5 лет*
-48.14%
10 лет*
—

VITAX

1 день
-0.91%
1 месяц
12.07%
С начала года
30.48%
6 месяцев
28.11%
1 год
58.84%
3 года*
33.32%
5 лет*
21.99%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXIT и VITAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXIT
VirExit Technologies, Inc.		-16.67%125.00%-33.33%-73.91%-2.13%-70.62%2,566.67%-99.62%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		30.48%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%40.53%

Correlation

The correlation between VXIT and VITAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VirExit Technologies, Inc.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VXIT vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXIT
Ранг доходности на риск VXIT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXIT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXIT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXIT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXIT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXIT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXIT c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirExit Technologies, Inc. (VXIT) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXITVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.83

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.51

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.57

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

11.37

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXIT vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXIT на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXIT и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXITVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.83

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.87

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.67

-0.81

Просадки

Сравнение просадок VXIT и VITAX

Максимальная просадка VXIT за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXIT и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXITVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-54.81%

-45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.83%

-16.38%

-54.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.71%

-27.38%

-58.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.00%

-35.10%

-63.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-2.37%

-96.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.85%

-8.01%

-86.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.06%

5.13%

+29.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VXIT и VITAX

VirExit Technologies, Inc. (VXIT) имеет более высокую волатильность в 74.45% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что VXIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXITVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

74.45%

6.54%

+67.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.50%

16.20%

+120.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

212.98%

20.65%

+192.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.15%

25.38%

+169.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

339.85%

24.84%

+315.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXIT и VITAX

VXIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VXIT
VirExit Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXIT and VITAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXIT has higher volatility (74.45%) compared to VITAX (6.54%). In terms of maximum drawdown, VXIT dropped -99.88% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXIT и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор