PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXC.TO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXC.TO с VUN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXC.TO returned 13.15%/yr vs 15.54%/yr for VUN.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.17%/yr for VUN.TO.

Доходность

Сравнение доходности VXC.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью 13.00%. За последние 10 лет акции VXC.TO уступали акциям VUN.TO по среднегодовой доходности: 13.15% против 15.54% соответственно.

VXC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
6.33%
С начала года
14.00%
6 месяцев
12.51%
1 год
30.73%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.15%

VUN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.61%
С начала года
13.00%
6 месяцев
10.91%
1 год
30.37%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXC.TO и VUN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.00%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-2.86%15.94%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		13.00%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%

Correlation

The correlation between VXC.TO and VUN.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.94

The correlation between VXC.TO and VUN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXC.TO и VUN.TO

Секторы
VXC.TO
VUN.TO

Технологии

31.2%
31.5%

Финансовые услуги

15.2%
12.5%

Промышленность

10.5%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.7%

Здравоохранение

8.4%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.8%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
2.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Технологии

VXC.TO
31.2%
VUN.TO
31.5%

Финансовые услуги

VXC.TO
15.2%
VUN.TO
12.5%

Промышленность

VXC.TO
10.5%
VUN.TO
9.9%

Потребительский циклический сектор

VXC.TO
9.1%
VUN.TO
10.0%

Коммуникационные услуги

VXC.TO
9.0%
VUN.TO
9.7%

Здравоохранение

VXC.TO
8.4%
VUN.TO
10.2%

Потребительский защитный сектор

VXC.TO
4.9%
VUN.TO
5.0%

Энергетика

VXC.TO
3.8%
VUN.TO
4.2%

Сырьевые материалы

VXC.TO
3.0%
VUN.TO
2.2%

Коммунальные услуги

VXC.TO
2.8%
VUN.TO
2.5%

Недвижимость

VXC.TO
1.6%
VUN.TO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY

Доходность на риск

VXC.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXC.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXC.TOVUN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.55

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.50

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.58

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

13.42

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXC.TO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXC.TO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUN.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXC.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXC.TOVUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.01

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VXC.TO и VUN.TO

Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, примерно равная максимальной просадке VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и VUN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXC.TOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-28.19%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.51%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-19.88%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-23.67%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-28.19%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.80%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.27%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VXC.TO и VUN.TO

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXC.TOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.96%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.82%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

11.95%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

15.43%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.70%

-1.42%

Сравнение комиссий VXC.TO и VUN.TO

VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXC.TO и VUN.TO

Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VUN.TO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VXC.TO and VUN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for VXC.TO.

VXC.TO is categorized as Global Equities, while VUN.TO is Large Cap Blend Equities. VXC.TO tracks FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index CAD. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 0.17% for VUN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и VUN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор