PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXC.TO с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXC.TO с VMO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and VMO.TO (Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD) are both exchange-traded funds - VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while VMO.TO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. VXC.TO is passively managed, while VMO.TO is actively managed. Over the past 5 years, VXC.TO returned 13.72%/yr vs 17.88%/yr for VMO.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.38%/yr for VMO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VXC.TO и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 26.10%.

VXC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
6.33%
С начала года
14.00%
6 месяцев
12.51%
1 год
30.73%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.15%

VMO.TO

1 день
0.32%
1 месяц
5.87%
С начала года
26.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
49.23%
3 года*
31.23%
5 лет*
17.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXC.TO и VMO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.00%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-2.86%15.94%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		26.10%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%19.55%-5.19%16.81%

Correlation

The correlation between VXC.TO and VMO.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2016 г.

0.73

The correlation between VXC.TO and VMO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXC.TO и VMO.TO

Секторы
VXC.TO
VMO.TO

Технологии

31.2%
16.0%

Финансовые услуги

15.2%
11.0%

Промышленность

10.5%
24.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
4.1%

Здравоохранение

8.4%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Энергетика

3.8%
6.6%

Сырьевые материалы

3.0%
9.5%

Коммунальные услуги

2.8%
0.1%

Недвижимость

1.6%
0.7%

Технологии

VXC.TO
31.2%
VMO.TO
16.0%

Финансовые услуги

VXC.TO
15.2%
VMO.TO
11.0%

Промышленность

VXC.TO
10.5%
VMO.TO
24.5%

Потребительский циклический сектор

VXC.TO
9.1%
VMO.TO
7.4%

Коммуникационные услуги

VXC.TO
9.0%
VMO.TO
4.1%

Здравоохранение

VXC.TO
8.4%
VMO.TO
16.5%

Потребительский защитный сектор

VXC.TO
4.9%
VMO.TO
3.7%

Энергетика

VXC.TO
3.8%
VMO.TO
6.6%

Сырьевые материалы

VXC.TO
3.0%
VMO.TO
9.5%

Коммунальные услуги

VXC.TO
2.8%
VMO.TO
0.1%

Недвижимость

VXC.TO
1.6%
VMO.TO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с TEC.TO

Доходность на риск

VXC.TO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXC.TO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXC.TOVMO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.58

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.35

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.91

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

19.85

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXC.TO vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXC.TO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMO.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXC.TO и VMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXC.TOVMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.89

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VXC.TO и VMO.TO

Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и VMO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXC.TOVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-30.53%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-10.07%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-19.72%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-23.27%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.21%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.49%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VXC.TO и VMO.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXC.TOVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.97%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

15.58%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

19.21%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

17.66%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

17.91%

-2.63%

Сравнение комиссий VXC.TO и VMO.TO

VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VMO.TO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXC.TO и VMO.TO

Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VMO.TO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.68%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Часто задаваемые вопросы

VXC.TO and VMO.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.38% for VMO.TO.

VXC.TO is categorized as Global Equities, while VMO.TO is Momentum. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 0.38% for VMO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и VMO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор