Сравнение VXC.TO с FGEP.TO
VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and FGEP.TO (Fidelity Global Equity+ Fund ETF) are both Global Equities funds. VXC.TO is passively managed, while FGEP.TO is actively managed. Over the past year, VXC.TO returned 30.73% vs 33.77% for FGEP.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 1.16%/yr for FGEP.TO.
Доходность
Сравнение доходности VXC.TO и FGEP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у FGEP.TO с доходностью 17.63%.
VXC.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 13.15%
FGEP.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 17.63%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXC.TO и FGEP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 14.00% | 15.89% | 11.85% |
FGEP.TO Fidelity Global Equity+ Fund ETF | 17.63% | 17.44% | 9.99% |
Correlation
The correlation between VXC.TO and FGEP.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г. | 0.83 |
The correlation between VXC.TO and FGEP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXC.TO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск
VXC.TO
FGEP.TO
Сравнение VXC.TO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXC.TO | FGEP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.61 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 4.75 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.11 | 20.01 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXC.TO | FGEP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 3.24 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.81 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок VXC.TO и FGEP.TO
Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и FGEP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXC.TO | FGEP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -14.78% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -7.14% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -1.63% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.69% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXC.TO и FGEP.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) имеют волатильность 3.72% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXC.TO | FGEP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.77% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.36% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 10.46% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 12.69% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 12.69% | +2.59% |
Сравнение комиссий VXC.TO и FGEP.TO
VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FGEP.TO в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXC.TO и FGEP.TO
Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEP.TO Fidelity Global Equity+ Fund ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.22% | 1.39% | 1.45% | 1.68% | 1.82% | 1.48% | 1.46% | 1.80% | 1.94% | 1.68% | 1.85% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXC.TO and FGEP.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.16% for FGEP.TO.
They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 1.16% for FGEP.TO.
Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и FGEP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор