PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VX6F.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

VX6F.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-1.17%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%9.59%-0.12%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.36%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.36%.

VX6F.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
-1.05%
3 года*
0.39%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
2.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.63%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с PRAS.DEVX6F.DE с SPP3.DEVX6F.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий VX6F.DE и VWCE.DE

VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Доходность на риск

VX6F.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VX6F.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.86

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.23

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.55

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

7.13

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VX6F.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VX6F.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.86

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.72

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.68

-0.75

Корреляция

Корреляция между VX6F.DE и VWCE.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и VWCE.DE

Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.37%0.36%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VX6F.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-33.43%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-13.20%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-21.07%

-15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-3.95%

-16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-4.80%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.94%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VX6F.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.57%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

8.56%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

15.81%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

13.72%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

16.25%

-4.13%