Сравнение VX6F.DE с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
VX6F.DE и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VX6F.DE и VUSA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VX6F.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VX6F.DE Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation | -1.12% | 0.53% | -0.19% | 18.92% | -26.90% | -5.30% | 9.59% | 5.30% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.82% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 19.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью -2.82%.
VX6F.DE
- 1 день
- 15.00%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- -2.55%
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VX6F.DE и VUSA.DE
VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VX6F.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
VX6F.DE
VUSA.DE
Сравнение VX6F.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VX6F.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.61 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.92 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.35 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.97 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VX6F.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.61 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.79 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.79 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между VX6F.DE и VUSA.DE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VX6F.DE и VUSA.DE
Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VUSA.DE в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VX6F.DE Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation | 0.37% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок VX6F.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и VUSA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VX6F.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -33.63% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -8.41% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -23.24% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.36% | -5.01% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -4.48% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.10% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VX6F.DE и VUSA.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VX6F.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 3.68% | +16.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 8.63% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 17.11% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.20% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.87% | -2.76% |