PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VX6F.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

VX6F.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-1.12%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%5.39%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.79%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -2.79%.

VX6F.DE

1 день
15.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.03%
1 год
-0.81%
3 года*
0.03%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.40%
3 года*
16.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с CBU0.DEVX6F.DE с PRAS.DEVX6F.DE с SPP3.DE
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий VX6F.DE и VUAA.DE

VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Доходность на риск

VX6F.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VX6F.DEVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.61

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.92

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.36

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

8.03

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VX6F.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VX6F.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.61

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.79

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.69

-0.75

Корреляция

Корреляция между VX6F.DE и VUAA.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и VUAA.DE

Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.37%0.36%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VX6F.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-33.67%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-8.38%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-23.33%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-5.02%

-15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-5.18%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.10%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и VUAA.DE

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VX6F.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

3.69%

+16.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

8.64%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

17.02%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.15%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

17.75%

-3.64%