PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VX6F.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).

VX6F.DE и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-1.17%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%9.59%-5.09%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		1.47%11.25%19.29%3.31%-10.70%6.34%3.46%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у VFEA.DE с доходностью 1.47%.

VX6F.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
-1.05%
3 года*
0.39%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

VFEA.DE

1 день
-13.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.50%
1 год
14.41%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с PRAS.DEVX6F.DE с SPP3.DEVX6F.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Сравнение комиссий VX6F.DE и VFEA.DE

VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Доходность на риск

VX6F.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VX6F.DEVFEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.52

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

0.95

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.37

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

7.19

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VX6F.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VX6F.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.52

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.21

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.32

-0.39

Корреляция

Корреляция между VX6F.DE и VFEA.DE составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и VFEA.DE

Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.37%0.36%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и VFEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VX6F.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-30.51%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-13.63%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-19.99%

-16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-13.63%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-8.77%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.59%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и VFEA.DE

Текущая волатильность для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VX6F.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

22.77%

-19.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

24.22%

-19.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

27.42%

-18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

18.29%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

20.08%

-7.96%