PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWTAX с PCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWTAX с PCM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VWTAX (Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund) and PCM (PCM Fund Inc.) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 3 years, VWTAX returned 3.31%/yr vs -5.87%/yr for PCM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWTAX и PCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund (VWTAX) и PCM Fund Inc. (PCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWTAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у PCM с доходностью -3.99%.

VWTAX

1 день
0.18%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.93%
3 года*
3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCM

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-2.72%
1 год
-0.79%
3 года*
-5.87%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWTAX и PCM

2026 (YTD)2025202420232022
VWTAX
Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund		0.74%6.42%0.70%3.93%-9.46%
PCM
PCM Fund Inc.		-3.99%-10.10%8.81%12.44%-19.54%

Correlation

The correlation between VWTAX and PCM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund

PCM Fund Inc.

Часто сравнивают с VWTAX:
VWTAX с FMYVWTAX с TFIF.LVWTAX с JLS
Часто сравнивают с PCM:
PCM с JLSPCM с PRXAXPCM с PMJIXPCM с FMYPCM с VUSSXPCM с PONAXPCM с PIMIX

Доходность на риск

VWTAX vs. PCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWTAX
Ранг доходности на риск VWTAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWTAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWTAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWTAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWTAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWTAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PCM
Ранг доходности на риск PCM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCM: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWTAX c PCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund (VWTAX) и PCM Fund Inc. (PCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWTAXPCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.07

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.02

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.06

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

-0.12

+5.91

VWTAX vs. PCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWTAX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа PCM равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWTAX и PCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWTAX и PCM

Максимальная просадка VWTAX за все время составила -14.14%, что меньше максимальной просадки PCM в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWTAX и PCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWTAXPCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.14%

-64.88%

+50.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-12.81%

+10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.19%

-29.62%

+22.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-22.67%

+21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-9.73%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

6.34%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VWTAX и PCM

Текущая волатильность для Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund (VWTAX) составляет 1.32%, в то время как у PCM Fund Inc. (PCM) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что VWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWTAXPCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.16%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

7.93%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

11.36%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

20.34%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

22.71%

-16.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWTAX и PCM

VWTAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCM
PCM Fund Inc.		13.97%12.56%12.47%12.06%12.20%8.96%8.95%8.38%9.46%8.47%14.60%10.39%
VWTAX
Tomorrow's Scholar College Savings Plan - ING GNMA Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWTAX and PCM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCM has higher volatility (2.16%) compared to VWTAX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VWTAX dropped -14.14% vs PCM's -64.88%.

VWTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWTAX и PCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор