PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с ROLG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 11.83%/yr vs 12.84%/yr for ROLG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 18.44%.

VWRP.L

1 день
-0.41%
1 месяц
0.68%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.02%
1 год
28.41%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—

ROLG.L

1 день
0.40%
1 месяц
-8.45%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.29%
3 года*
11.90%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и ROLG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.70%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		18.44%8.66%6.32%-7.36%30.51%29.23%-2.41%-3.72%

Correlation

The correlation between VWRP.L and ROLG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.24

The correlation between VWRP.L and ROLG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с DBCROLG.L с GC=F

Доходность на риск

VWRP.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRP.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.97

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.57

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.72

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

11.70

+4.08

VWRP.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа ROLG.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и ROLG.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки ROLG.L в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-40.64%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-11.80%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-25.00%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-25.00%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-11.45%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-18.42%

+15.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.75%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и ROLG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.61%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.65%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

14.48%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

16.33%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

22.19%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

21.68%

-6.74%

Сравнение комиссий VWRP.L и ROLG.L

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и ROLG.L

Ни VWRP.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and ROLG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while ROLG.L is Commodities. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор