PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.46%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

VWRP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и BCOG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.92%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%-3.61%

Correlation

The correlation between VWRP.L and BCOG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.19

The correlation between VWRP.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRP.L и BCOG.L

Секторы
VWRP.L
BCOG.L

Технологии

29.0%
5.6%

Финансовые услуги

16.1%
17.8%

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
12.3%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.7%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.8%
35.8%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%
5.8%

Технологии

VWRP.L
29.0%
BCOG.L
5.6%

Финансовые услуги

VWRP.L
16.1%
BCOG.L
17.8%

Промышленность

VWRP.L
11.0%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

VWRP.L
9.4%
BCOG.L
12.9%

Коммуникационные услуги

VWRP.L
8.8%
BCOG.L
12.3%

Здравоохранение

VWRP.L
8.0%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

VWRP.L
5.0%
BCOG.L
9.7%

Энергетика

VWRP.L
4.2%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

VWRP.L
3.8%
BCOG.L
35.8%

Коммунальные услуги

VWRP.L
2.7%
BCOG.L

-

Недвижимость

VWRP.L
1.9%
BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

VWRP.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRP.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.05

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.56

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.43

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

10.23

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRP.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRP.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.05

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.74

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.49

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и BCOG.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-28.15%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.57%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-14.48%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-27.76%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-5.16%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-11.67%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.72%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и BCOG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 2.95%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.06%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

15.89%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

18.51%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

16.89%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

15.71%

-0.75%

Сравнение комиссий VWRP.L и BCOG.L

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и BCOG.L

Ни VWRP.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and BCOG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while BCOG.L is Commodities. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор