Сравнение VWRL.L с WENS.L
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VWRL.L returned 17.97%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и WENS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
VWRL.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 13.48%
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRL.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.87% | 13.99% | 19.59% | 15.61% | 3.25% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between VWRL.L and WENS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between VWRL.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
VWRL.L
WENS.L
Сравнение VWRL.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.99 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.09 | 9.66 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.06 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и WENS.L
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -22.49% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -14.63% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.48% | -22.49% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -7.62% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -9.15% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 4.54% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и WENS.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.97%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 7.96% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 18.19% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 21.33% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 21.49% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 21.49% | -7.24% |
Сравнение комиссий VWRL.L и WENS.L
VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и WENS.L
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.L and WENS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
VWRL.L is categorized as Global Equities, while WENS.L is Energy Equities. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор