PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с VWRL.AS

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) — оба фонда категории Global Equities от Vanguard, отслеживающие MSCI ACWI NR USD. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VWRL.L показал 12.61% в год против 12.62% в год у VWRL.AS. Корреляция 0.93 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.22%.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRL.L показывает доходность 1.85%, а VWRL.AS немного выше – 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.L имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции VWRL.AS немного впереди с 12.62%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

VWRL.AS

1 день
0.14%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.92%
6 месяцев
3.67%
1 год
36.59%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и VWRL.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%22.03%-4.70%13.22%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.92%14.20%19.87%15.71%-9.19%20.90%12.32%20.51%-3.73%13.60%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и VWRL.AS составляет 0.95 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.93

Корреляция между VWRL.L и VWRL.AS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.93 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и VWRL.AS

И VWRL.L, и VWRL.AS имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A

Доходность на риск

VWRL.L vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LVWRL.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.92

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

4.45

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.60

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

4.26

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

16.81

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.AS равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LVWRL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.76

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и VWRL.AS

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VWRL.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-33.27%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.53%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-21.00%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-33.27%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.78%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.43%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.64%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и VWRL.AS

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) имеют волатильность 4.72% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.73%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.72%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

13.48%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

13.33%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

14.69%

-0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и VWRL.AS

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что сопоставимо с доходностью VWRL.AS в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.37%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%