Сравнение VWRL.L с VGOV.L
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) — оба биржевые фонды: VWRL.L — это Global Equities, отслеживающий MSCI ACWI NR USD, а VGOV.L — European Government Bonds, отслеживающий FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VWRL.L показал 12.61% в год против -1.06% в год у VGOV.L. При корреляции -0.07 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.07% у VGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и VGOV.L
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VGOV.L с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции VGOV.L по среднегодовой доходности: 12.61% против -1.06% соответственно.
VWRL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.61%
VGOV.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -5.28%
- 10 лет*
- -1.06%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и VGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.85% | 13.99% | 19.59% | 15.61% | -8.44% | 20.04% | 12.13% | 22.03% | -4.70% | 13.22% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -0.84% | 4.78% | -4.30% | 3.32% | -27.01% | -5.37% | 9.32% | 7.65% | 0.35% | 1.90% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.L и VGOV.L составляет 0.22 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | -0.07 |
Корреляция между VWRL.L и VGOV.L меняется по разным временным интервалам — от -0.07 (за всё время) до 0.22 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение комиссий VWRL.L и VGOV.L
VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGOV.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. VGOV.L — Ранг доходности на риск
VWRL.L
VGOV.L
Сравнение VWRL.L c VGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | VGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 0.79 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 1.17 | +3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.14 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 0.63 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 2.10 | +15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | VGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 0.79 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | -0.46 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | -0.10 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.04 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и VGOV.L
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки VGOV.L в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VGOV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWRL.L | VGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -39.28% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -4.98% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | -37.38% | +19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -39.28% | +14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -30.43% | +28.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -12.19% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.49% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и VGOV.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | VGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.39% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 4.77% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 6.91% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 11.41% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 10.14% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и VGOV.L
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VGOV.L в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.36% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.53% | 4.51% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% |