Сравнение VGOV.L с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
VGOV.L и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGOV.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGOV.L или EMIM.L.
Основные характеристики
| VGOV.L | EMIM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.32% | 11.30% |
| Дох-ть за 1 год | 3.50% | 14.63% |
| Дох-ть за 3 года | -10.78% | 1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.76% | 4.15% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.43% | 6.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.50 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 5.55 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 8.41% | 12.75% |
| Макс. просадка | -39.28% | -31.70% |
| Текущая просадка | -33.06% | -4.01% |
Корреляция
Корреляция между VGOV.L и EMIM.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.L и EMIM.L
С начала года, VGOV.L показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции VGOV.L уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: -0.43% против 6.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGOV.L и EMIM.L
VGOV.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGOV.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.L и EMIM.L
Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.06% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% | 2.05% | 1.90% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.L и EMIM.L
Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и EMIM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.L и EMIM.L
Текущая волатильность для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) составляет 2.43%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.