Сравнение VWRL.L с SBUY.L
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и SBUY.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) — оба фонда категории Global Equities, отслеживающие MSCI ACWI NR USD, от Vanguard и Invesco соответственно. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VWRL.L показал 12.61% в год против 13.01% в год у SBUY.L. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.39% у SBUY.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и SBUY.L
Загрузка...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как SBUY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBUY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у SBUY.L с доходностью 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.L имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции SBUY.L немного впереди с 13.01%.
VWRL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.61%
SBUY.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 42.87%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и SBUY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.85% | 13.99% | 19.59% | 15.61% | -8.44% | 20.04% | 12.13% | 22.03% | -4.70% | 13.22% |
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 4.62% | 21.60% | 14.64% | 9.46% | -0.90% | 21.36% | 8.43% | 25.36% | -9.32% | 10.44% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.L и SBUY.L составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2014 г. | 0.88 |
Корреляция между VWRL.L и SBUY.L меняется по разным временным интервалам — от 0.76 (3 года) до 0.88 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение комиссий VWRL.L и SBUY.L
VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SBUY.L в 0.39%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. SBUY.L — Ранг доходности на риск
VWRL.L
SBUY.L
Сравнение VWRL.L c SBUY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | SBUY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 3.52 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 5.32 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.68 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 7.88 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 25.32 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 3.52 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и SBUY.L
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки SBUY.L в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и SBUY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWRL.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -30.91% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -4.79% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | -17.76% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -30.91% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.49% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -4.03% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.49% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и SBUY.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.15% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 7.95% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 12.80% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 13.84% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.56% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и SBUY.L
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SBUY.L в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.36% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.72% | 1.86% | 1.80% | 1.73% | 1.91% | 1.20% | 1.62% | 1.90% | 1.31% | 1.22% | 1.60% | 1.27% |