Сравнение VWRL.AS с WPAD.AS
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and WPAD.AS (iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF) are both Global Equities funds - VWRL.AS tracks the FTSE All-World Index while WPAD.AS tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRL.AS returned 12.29%/yr vs 11.89%/yr for WPAD.AS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for WPAD.AS.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и WPAD.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как WPAD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPAD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у WPAD.AS с доходностью 7.68%.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
WPAD.AS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и WPAD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 14.95% |
WPAD.AS iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 7.68% | 5.45% | 26.11% | 21.09% | -17.55% | 19.50% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and WPAD.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, VWRL.AS and WPAD.AS have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. WPAD.AS — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
WPAD.AS
Сравнение VWRL.AS c WPAD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | WPAD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.36 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 8.15 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | WPAD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.60 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и WPAD.AS
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки WPAD.AS в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и WPAD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | WPAD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -21.37% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -8.89% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -21.37% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -21.37% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.28% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -5.53% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.53% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и WPAD.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) составляет 3.07%, в то время как у iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPAD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | WPAD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.29% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 9.69% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 13.14% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 19.08% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 19.06% | -4.24% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и WPAD.AS
VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WPAD.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и WPAD.AS
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности WPAD.AS в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
WPAD.AS iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 0.98% | 1.05% | 1.10% | 1.23% | 1.48% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.AS and WPAD.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for WPAD.AS.
VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while WPAD.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.20% for WPAD.AS.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и WPAD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор