Сравнение VWRL.AS с VWRL.L
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds from Vanguard tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.AS returned 12.39%/yr vs 12.40%/yr for VWRL.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRL.AS показывает доходность 12.89%, а VWRL.L немного ниже – 12.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.AS имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции VWRL.L немного впереди с 12.40%.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
VWRL.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.87% | 8.05% | 25.36% | 18.06% | -13.16% | 27.85% | 6.04% | 29.80% | -5.87% | 8.75% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and VWRL.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between VWRL.AS and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
VWRL.L
Сравнение VWRL.AS c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.92 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 16.47 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и VWRL.L
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -32.47% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.72% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -19.81% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -19.81% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | -32.47% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.66% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.24% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.80% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 7.96% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 11.08% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 13.63% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.88% | -0.06% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и VWRL.L
И VWRL.AS, и VWRL.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и VWRL.L
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что сопоставимо с доходностью VWRL.L в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VWRL.AS and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS and VWRL.L have the same expense ratio: 0.19% per year.
Both ETFs track FTSE All-World Index.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор