PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с VEVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с VEVE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds from Vanguard - VWRD.L tracks the FTSE All-World Index while VEVE.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.64%/yr vs 13.21%/yr for VEVE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и VEVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как VEVE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRD.L показывает доходность 11.63%, а VEVE.L немного ниже – 11.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRD.L имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции VEVE.L немного впереди с 13.21%.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.61%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

VEVE.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.59%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.68%
3 года*
21.41%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и VEVE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.36%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		11.59%22.40%18.22%23.64%-18.14%21.56%15.88%27.83%-9.80%23.34%

Correlation

The correlation between VWRD.L and VEVE.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.91

The correlation between VWRD.L and VEVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и VEVE.L

Секторы
VWRD.L
VEVE.L

Технологии

30.2%
29.0%

Финансовые услуги

16.1%
15.6%

Промышленность

10.2%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.0%

Здравоохранение

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

4.3%
4.1%

Сырьевые материалы

3.6%
3.4%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Технологии

VWRD.L
30.2%
VEVE.L
29.0%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
VEVE.L
15.6%

Промышленность

VWRD.L
10.2%
VEVE.L
11.5%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.1%
VEVE.L
9.3%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.9%
VEVE.L
9.0%

Здравоохранение

VWRD.L
8.1%
VEVE.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.9%
VEVE.L
5.1%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
VEVE.L
4.1%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.6%
VEVE.L
3.4%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.9%
VEVE.L
2.6%

Недвижимость

VWRD.L
1.6%
VEVE.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L

Доходность на риск

VWRD.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LVEVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.46

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.60

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.23

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

14.32

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. VEVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVE.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и VEVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LVEVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.74

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и VEVE.L

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке VEVE.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и VEVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LVEVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-33.60%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.84%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-17.24%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-26.73%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.60%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.67%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.76%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и VEVE.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LVEVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.10%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.85%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.62%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.17%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

15.59%

+0.13%

Сравнение комиссий VWRD.L и VEVE.L

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и VEVE.L

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что сопоставимо с доходностью VEVE.L в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.23%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VWRD.L and VEVE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.12% for VEVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и VEVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор