PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с LUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с LUNR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while LUNR (Intuitive Machines Inc. ) is a stock. Over the past 3 years, VWRD.L returned 19.78%/yr vs 42.24%/yr for LUNR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и LUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 64.02%.

VWRD.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.46%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.94%

LUNR

1 день
-13.12%
1 месяц
-27.11%
С начала года
64.02%
6 месяцев
122.39%
1 год
154.74%
3 года*
42.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и LUNR

2026 (YTD)20252024202320222021
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.27%22.39%17.65%22.31%-18.19%-0.38%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		64.02%-10.63%610.76%-74.45%3.73%-0.10%

Correlation

The correlation between VWRD.L and LUNR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Intuitive Machines Inc.

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI
Часто сравнивают с LUNR:
LUNR с RKLBLUNR с ASTSLUNR с GRABLUNR с AIRILUNR с IONQLUNR с BRK-BLUNR с SCHG

Доходность на риск

VWRD.L vs. LUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LUNR
Ранг доходности на риск LUNR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c LUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRD.LLUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.31

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.24

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.47

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

7.12

+4.76

VWRD.L vs. LUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа LUNR равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и LUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и LUNR

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и LUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LLUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-97.43%

+63.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-41.94%

+33.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-78.54%

+62.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-67.53%

+65.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-63.21%

+58.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

20.37%

-18.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и LUNR

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 4.40%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 42.95%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LLUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

42.95%

-38.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

93.42%

-83.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

111.16%

-98.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

171.29%

-155.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

171.29%

-155.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и LUNR

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как LUNR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.25%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and LUNR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и LUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор