PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - VWRD.L tracks the FTSE All-World Index while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.64%/yr vs 12.86%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRD.L имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции IWVL.L немного впереди с 12.86%.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.61%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
12.22%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.21%
1 год
66.32%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.36%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%

Correlation

The correlation between VWRD.L and IWVL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.89

The correlation between VWRD.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и IWVL.L

Секторы
VWRD.L
IWVL.L

Технологии

30.2%
33.9%

Финансовые услуги

16.1%
14.8%

Промышленность

10.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.6%

Здравоохранение

8.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

4.3%
3.8%

Сырьевые материалы

3.6%
3.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

VWRD.L
30.2%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

VWRD.L
10.2%
IWVL.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.1%
IWVL.L
7.9%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.9%
IWVL.L
7.6%

Здравоохранение

VWRD.L
8.1%
IWVL.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.9%
IWVL.L
4.5%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
IWVL.L
3.8%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.6%
IWVL.L
3.0%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.9%
IWVL.L
2.5%

Недвижимость

VWRD.L
1.6%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

VWRD.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
4.24

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
5.85

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.76

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

7.55

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

28.57

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

4.24

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.62

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и IWVL.L

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-39.30%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.74%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-14.46%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-26.55%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-39.30%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.91%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.50%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.31%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и IWVL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 3.88%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.56%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.94%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.57%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.05%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.02%

-1.30%

Сравнение комиссий VWRD.L и IWVL.L

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и IWVL.L

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and IWVL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор