PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с ARMR.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с ARMR.AX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, VWRD.L returned 28.61% vs 13.39% for ARMR.AX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.55%/yr for ARMR.AX.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и ARMR.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как ARMR.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMR.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у ARMR.AX с доходностью 2.01%.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.61%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

ARMR.AX

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.98%
С начала года
2.01%
6 месяцев
7.18%
1 год
13.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и ARMR.AX

2026 (YTD)20252024
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%0.42%
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.01%59.28%2.17%

Correlation

The correlation between VWRD.L and ARMR.AX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Betashares Global Defence ETF

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с DFENARMR.AX с BOTZARMR.AX с SMHARMR.AX с RHM.DEARMR.AX с DHHF.AX

Доходность на риск

VWRD.L vs. ARMR.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c ARMR.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LARMR.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.55

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.94

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.77

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

2.00

+11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. ARMR.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ARMR.AX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и ARMR.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LARMR.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.55

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.43

-0.61

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и ARMR.AX

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки ARMR.AX в -17.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и ARMR.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LARMR.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-17.28%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-17.28%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-14.19%

+13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.04%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

6.65%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и ARMR.AX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 3.88%, в то время как у Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LARMR.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.73%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

19.80%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

24.30%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

24.95%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

24.95%

-9.23%

Сравнение комиссий VWRD.L и ARMR.AX

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ARMR.AX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и ARMR.AX

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ARMR.AX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.42%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and ARMR.AX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for ARMR.AX.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while ARMR.AX is Aerospace & Defense. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and BetaShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.55% for ARMR.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и ARMR.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор