PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWRA.L с VHYD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с VHYD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VHYD.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.72%/yr vs 11.48%/yr for VHYD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 13.12%.

VWRA.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
7.56%
С начала года
9.59%
1 год
21.26%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

VHYD.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
9.85%
С начала года
13.12%
1 год
25.95%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.48%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и VHYD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		9.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		13.12%27.03%9.32%11.43%-5.45%17.84%-0.31%7.31%

Correlation

The correlation between VWRA.L and VHYD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between VWRA.L and VHYD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и VHYD.L

Секторы
VWRA.L
VHYD.L

Технологии

36.4%
9.5%

Финансовые услуги

14.9%
28.2%

Промышленность

8.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.4%

Здравоохранение

8.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.5%

Энергетика

3.8%
8.7%

Сырьевые материалы

3.0%
5.2%

Коммунальные услуги

2.3%
5.3%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Технологии

VWRA.L
36.4%
VHYD.L
9.5%

Финансовые услуги

VWRA.L
14.9%
VHYD.L
28.2%

Промышленность

VWRA.L
8.9%
VHYD.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
8.6%
VHYD.L
7.2%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
8.6%
VHYD.L
3.4%

Здравоохранение

VWRA.L
8.0%
VHYD.L
11.1%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.2%
VHYD.L
8.5%

Энергетика

VWRA.L
3.8%
VHYD.L
8.7%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.0%
VHYD.L
5.2%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.3%
VHYD.L
5.3%

Недвижимость

VWRA.L
1.1%
VHYD.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI

Доходность на риск

VWRA.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LVHYD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.40

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.45

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.34

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

11.97

-2.39

VWRA.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа VHYD.L равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и VHYD.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки VHYD.L в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и VHYD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LVHYD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-36.60%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.74%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-12.48%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-20.89%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.32%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-5.28%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.16%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и VHYD.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LVHYD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.45%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

8.92%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

10.78%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

13.61%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

15.18%

+2.00%

Сравнение комиссий VWRA.L и VHYD.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VHYD.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и VHYD.L

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.51%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and VHYD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while VHYD.L is Dividend. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.29% for VHYD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и VHYD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор