PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с SPYY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с SPYY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both Global Equities funds - VWRA.L tracks the FTSE All-World Index while SPYY.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.25%/yr vs 11.30%/yr for SPYY.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for SPYY.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и SPYY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRA.L торгуется в USD, в то время как SPYY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRA.L показывает доходность 11.59%, а SPYY.DE немного ниже – 11.23%.

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

SPYY.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
2.41%
С начала года
11.23%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.42%
3 года*
21.20%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и SPYY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		11.23%23.58%17.44%21.95%-18.56%18.93%15.39%7.63%

Correlation

The correlation between VWRA.L and SPYY.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between VWRA.L and SPYY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DESPYY.DE с 2B7F.DE

Доходность на риск

VWRA.L vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRA.LSPYY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.36

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.42

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.25

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

13.90

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRA.L vs. SPYY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYY.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и SPYY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRA.LSPYY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.69

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и SPYY.DE

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, примерно равная максимальной просадке SPYY.DE в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и SPYY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LSPYY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-33.97%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.86%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-17.49%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-26.25%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.78%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.82%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.07%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и SPYY.DE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LSPYY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.42%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.32%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.22%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.39%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.92%

+1.36%

Сравнение комиссий VWRA.L и SPYY.DE

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SPYY.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и SPYY.DE

Ни VWRA.L, ни SPYY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VWRA.L and SPYY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.

VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.40% for SPYY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и SPYY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор