PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с SMEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с SMEA.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SMEA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.18%/yr vs 9.14%/yr for SMEA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for SMEA.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и SMEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRA.L торгуется в USD, в то время как SMEA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у SMEA.L с доходностью 7.90%.

VWRA.L

1 день
1.53%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.90%
6 месяцев
13.17%
1 год
28.36%
3 года*
19.91%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

SMEA.L

1 день
0.42%
1 месяц
4.88%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.43%
1 год
19.83%
3 года*
15.95%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и SMEA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.90%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.90%35.38%1.96%19.34%-13.80%15.88%5.57%8.46%

Correlation

The correlation between VWRA.L and SMEA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.81

The correlation between VWRA.L and SMEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и SMEA.L

Секторы
VWRA.L
SMEA.L

Технологии

30.8%
8.6%

Финансовые услуги

16.0%
23.3%

Промышленность

9.9%
19.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
3.7%

Здравоохранение

8.1%
13.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.4%

Энергетика

4.3%
5.4%

Сырьевые материалы

3.4%
5.6%

Коммунальные услуги

2.8%
5.1%

Недвижимость

1.5%
0.8%

Технологии

VWRA.L
30.8%
SMEA.L
8.6%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
SMEA.L
23.3%

Промышленность

VWRA.L
9.9%
SMEA.L
19.7%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
SMEA.L
6.3%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.0%
SMEA.L
3.7%

Здравоохранение

VWRA.L
8.1%
SMEA.L
13.1%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
SMEA.L
8.4%

Энергетика

VWRA.L
4.3%
SMEA.L
5.4%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.4%
SMEA.L
5.6%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.8%
SMEA.L
5.1%

Недвижимость

VWRA.L
1.5%
SMEA.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с SMEA.L:
SMEA.L с S600.LSMEA.L с MEUD.LSMEA.L с IEUSSMEA.L с CSPX.LSMEA.L с CS51.LSMEA.L с SWDA.LSMEA.L с EXI1.DE

Доходность на риск

VWRA.L vs. SMEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c SMEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LSMEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.37

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.01

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.69

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

6.02

+7.08

VWRA.L vs. SMEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SMEA.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и SMEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и SMEA.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки SMEA.L в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и SMEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LSMEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-36.21%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.68%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-14.39%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-31.25%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.35%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-9.19%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.27%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и SMEA.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LSMEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.14%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

12.07%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

14.48%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

21.00%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

19.46%

-2.21%

Сравнение комиссий VWRA.L и SMEA.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SMEA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и SMEA.L

Ни VWRA.L, ни SMEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and SMEA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while SMEA.L is Europe Equities. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.12% for SMEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и SMEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор