PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWRA.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с LGGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - VWRA.L tracks the FTSE All-World Index while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.72%/yr vs 11.58%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRA.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 9.00%.

VWRA.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
7.56%
С начала года
9.59%
1 год
21.26%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

LGGG.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.00%
1 год
20.29%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и LGGG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		9.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.00%21.45%19.11%24.31%-18.05%22.41%15.85%8.58%

Correlation

The correlation between VWRA.L and LGGG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between VWRA.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и LGGG.L

Секторы
VWRA.L
LGGG.L

Технологии

36.4%
31.5%

Финансовые услуги

14.9%
15.2%

Промышленность

8.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.2%

Здравоохранение

8.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Технологии

VWRA.L
36.4%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

VWRA.L
14.9%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

VWRA.L
8.9%
LGGG.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
8.6%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
8.6%
LGGG.L
9.2%

Здравоохранение

VWRA.L
8.0%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.2%
LGGG.L
4.9%

Энергетика

VWRA.L
3.8%
LGGG.L
3.6%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.0%
LGGG.L
3.2%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.3%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

VWRA.L
1.1%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VUSA.L

Доходность на риск

VWRA.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.71

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.55

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.31

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

9.78

-0.20

VWRA.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и LGGG.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-37.64%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.74%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-18.96%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-26.41%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.55%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-8.76%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.07%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и LGGG.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.08%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.26%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

11.83%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

20.51%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

21.77%

-4.59%

Сравнение комиссий VWRA.L и LGGG.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и LGGG.L

Ни VWRA.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VWRA.L and LGGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор