PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с CSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.25%/yr vs 13.72%/yr for CSPX.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 10.32%.

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.81%
1 год
27.55%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и CSPX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%7.43%

Correlation

The correlation between VWRA.L and CSPX.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between VWRA.L and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и CSPX.L

Секторы
VWRA.L
CSPX.L

Технологии

31.1%
38.2%

Финансовые услуги

16.0%
11.1%

Промышленность

9.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.0%

Здравоохранение

8.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

4.3%
3.2%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Технологии

VWRA.L
31.1%
CSPX.L
38.2%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
CSPX.L
11.1%

Промышленность

VWRA.L
9.8%
CSPX.L
7.9%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
CSPX.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
CSPX.L
10.0%

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
CSPX.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
CSPX.L
4.7%

Энергетика

VWRA.L
4.3%
CSPX.L
3.2%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
CSPX.L
1.7%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
CSPX.L
2.2%

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
CSPX.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

VWRA.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRA.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.32

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.41

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.35

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

14.51

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRA.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRA.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.94

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и CSPX.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-33.90%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.17%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-18.50%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-24.39%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.53%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.72%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.90%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и CSPX.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.13%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.70%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

11.80%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.97%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.19%

+1.09%

Сравнение комиссий VWRA.L и CSPX.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и CSPX.L

Ни VWRA.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VWRA.L and CSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while CSPX.L is S&P 500. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and BlackRock. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор