PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWID с VUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWID с VUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) and VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net), while VUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Virtus. VWID is passively managed, while VUS is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VWID charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for VUS.

Доходность

Сравнение доходности VWID и VUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus U.S. Dividend ETF (VUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у VUS с доходностью 19.93%.

VWID

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.96%
6 месяцев
12.34%
1 год
26.99%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

VUS

1 день
-0.58%
1 месяц
4.84%
С начала года
19.93%
6 месяцев
20.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWID и VUS

2026 (YTD)2025
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		7.96%4.31%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		19.93%0.81%

Correlation

The correlation between VWID and VUS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов VWID и VUS

Секторы
VWID
VUS

Финансовые услуги

29.9%
9.5%

Промышленность

13.4%
11.5%

Энергетика

12.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.2%

Здравоохранение

5.9%
8.3%

Сырьевые материалы

5.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
5.3%

Недвижимость

5.4%
10.4%

Коммунальные услуги

3.6%
3.3%

Технологии

3.3%
34.7%

Финансовые услуги

VWID
29.9%
VUS
9.5%

Промышленность

VWID
13.4%
VUS
11.5%

Энергетика

VWID
12.1%
VUS
6.0%

Потребительский защитный сектор

VWID
8.0%
VUS
3.2%

Потребительский циклический сектор

VWID
7.2%
VUS
5.2%

Здравоохранение

VWID
5.9%
VUS
8.3%

Сырьевые материалы

VWID
5.7%
VUS
2.7%

Коммуникационные услуги

VWID
5.6%
VUS
5.3%

Недвижимость

VWID
5.4%
VUS
10.4%

Коммунальные услуги

VWID
3.6%
VUS
3.3%

Технологии

VWID
3.3%
VUS
34.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus WMC International Dividend ETF

Virtus U.S. Dividend ETF

Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITS
Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с VSHYVUS с BUFXVUS с ASMFVUS с RSSYVUS с FTIF

Доходность на риск

VWID vs. VUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VUS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c VUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus U.S. Dividend ETF (VUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIDVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWID vs. VUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIDVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

3.23

-2.59

Просадки

Сравнение просадок VWID и VUS

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки VUS в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и VUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIDVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-9.45%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.58%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.46%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и VUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIDVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

14.63%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.63%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

14.63%

+1.77%

Сравнение комиссий VWID и VUS

VWID берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и VUS

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VUS в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.54%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%

Часто задаваемые вопросы

VWID and VUS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for VWID.

VWID has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.73% for VUS.

VWID is categorized as Dividend, while VUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for VWID and 0.25% for VUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWID и VUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор