Сравнение VWID с PCLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO).
VWID и PCLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWID - это пассивный фонд от Virtus, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value Index (net). Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. PCLO - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VWID и PCLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWID и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 5.32% | 41.70% | -2.53% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.00% | 5.39% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VWID показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у PCLO с доходностью 1.00%.
VWID
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWID и PCLO
VWID берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Доходность на риск
VWID vs. PCLO — Ранг доходности на риск
VWID
PCLO
Сравнение VWID c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWID | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 4.27 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 6.66 | -3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.25 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 7.13 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 60.57 | -46.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWID | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 4.27 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 4.40 | -3.77 |
Корреляция
Корреляция между VWID и PCLO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWID и PCLO
Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PCLO в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 4.66% | 4.86% | 4.48% | 4.97% | 5.73% | 10.70% | 4.71% | 1.99% | 4.55% | 0.74% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.40% | 5.53% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWID и PCLO
Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и PCLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWID | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -0.76% | -33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -0.76% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -0.06% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -0.03% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.09% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWID и PCLO
Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VWID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWID | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 0.48% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 0.69% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 1.30% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 1.20% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 1.20% | +15.34% |