Сравнение VWCG.DE с VGEM.DE
VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe, while VGEM.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 10.23%/yr vs 3.39%/yr for VGEM.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWCG.DE и VGEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWCG.DE показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у VGEM.DE с доходностью 5.57%.
VWCG.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
VGEM.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCG.DE и VGEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10.13% | 20.44% | 8.96% | 16.07% | -9.83% | 24.91% | -2.57% | 7.53% |
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.57% | -0.84% | 12.54% | 5.71% | -10.03% | 6.47% | -3.40% | 2.33% |
Correlation
The correlation between VWCG.DE and VGEM.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCG.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск
VWCG.DE
VGEM.DE
Сравнение VWCG.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCG.DE | VGEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.92 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 11.15 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCG.DE и VGEM.DE
Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и VGEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCG.DE | VGEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -19.64% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -2.97% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -11.92% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -12.13% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -5.91% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.05% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCG.DE и VGEM.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCG.DE | VGEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.63% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 4.17% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 6.16% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 7.91% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 8.77% | +8.04% |
Сравнение комиссий VWCG.DE и VGEM.DE
VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCG.DE и VGEM.DE
VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.74% | 6.30% | 5.65% | 5.56% | 5.08% | 3.73% | 4.53% | 4.32% | 4.51% | 0.80% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCG.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for VGEM.DE.
VWCG.DE is categorized as Europe Equities, while VGEM.DE is Emerging Markets Bonds. VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.25% for VGEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и VGEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор