Сравнение VWCG.DE с ESIH.L
VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe, while ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 10.01%/yr vs 5.21%/yr for ESIH.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for ESIH.L.
Доходность
Сравнение доходности VWCG.DE и ESIH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCG.DE торгуется в EUR, в то время как ESIH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCG.DE показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у ESIH.L с доходностью 0.10%.
VWCG.DE
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
ESIH.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCG.DE и ESIH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 8.96% | 20.44% | 8.96% | 16.07% | -9.83% | 24.91% | 3.29% |
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | 0.10% | 6.89% | 4.25% | 7.70% | -3.68% | 24.70% | -10.79% |
Correlation
The correlation between VWCG.DE and ESIH.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between VWCG.DE and ESIH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCG.DE vs. ESIH.L — Ранг доходности на риск
VWCG.DE
ESIH.L
Сравнение VWCG.DE c ESIH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCG.DE | ESIH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.42 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 0.95 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCG.DE и ESIH.L
Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки ESIH.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и ESIH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCG.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -25.57% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -12.83% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -25.57% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -25.57% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -9.32% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -8.20% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 5.51% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCG.DE и ESIH.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) составляет 4.24%, в то время как у iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCG.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.06% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 11.96% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 16.91% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.75% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 18.00% | -1.15% |
Сравнение комиссий VWCG.DE и ESIH.L
VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESIH.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCG.DE и ESIH.L
Ни VWCG.DE, ни ESIH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCG.DE and ESIH.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for ESIH.L.
VWCG.DE is categorized as Europe Equities, while ESIH.L is Health & Biotech Equities. VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.18% for ESIH.L.
Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и ESIH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор