PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с XG12.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с XG12.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and XG12.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index while XG12.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, VWCE.DE returned 17.85%/yr vs 12.73%/yr for XG12.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XG12.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и XG12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у XG12.DE с доходностью 39.92%.

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

XG12.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
39.92%
6 месяцев
37.25%
1 год
53.56%
3 года*
12.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и XG12.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-4.72%
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		39.92%8.69%-4.44%-8.34%-5.33%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and XG12.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.77

The correlation between VWCE.DE and XG12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с GERD.DEXG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с XDWL.DEXG12.DE с TSWE.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с AVWC.DEXG12.DE с IQSA.DE

Доходность на риск

VWCE.DE vs. XG12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c XG12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWCE.DEXG12.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.33

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.57

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

7.95

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

25.46

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWCE.DE vs. XG12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа XG12.DE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и XG12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWCE.DEXG12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.33

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и XG12.DE

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке XG12.DE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и XG12.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DEXG12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-32.01%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.77%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-24.98%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.67%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-14.28%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.12%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и XG12.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.06%, в то время как у Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DEXG12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

6.86%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

12.62%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

16.18%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

17.44%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.44%

-1.28%

Сравнение комиссий VWCE.DE и XG12.DE

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XG12.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и XG12.DE

Ни VWCE.DE, ни XG12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and XG12.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XG12.DE.

VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while XG12.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.35% for XG12.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и XG12.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор