PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с XDEM.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 14.82%/yr for XDEM.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 23.87%.

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
2.09%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
25.76%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

XDEM.DE

1 день
3.40%
1 месяц
5.13%
С начала года
23.87%
6 месяцев
25.57%
1 год
35.14%
3 года*
26.00%
5 лет*
14.82%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и XDEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		23.87%8.09%38.22%8.18%-13.65%24.74%16.54%4.16%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and XDEM.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.86

The correlation between VWCE.DE and XDEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

VWCE.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DEXDEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.00

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.98

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.88

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

14.85

+1.22

VWCE.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEM.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки XDEM.DE в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и XDEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-30.94%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-9.01%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-23.51%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-23.51%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.06%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-7.40%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.36%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и XDEM.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.76%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

14.92%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

17.48%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

17.42%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.11%

-1.95%

Сравнение комиссий VWCE.DE и XDEM.DE

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и XDEM.DE

Ни VWCE.DE, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and XDEM.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.DE.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while XDEM.DE is Momentum. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and DWS. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.25% for XDEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и XDEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор