Сравнение VWCE.DE с SPY5.DE
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 14.23%/yr for SPY5.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 9.95%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.95% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 8.04% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and SPY5.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between VWCE.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
SPY5.DE
Сравнение VWCE.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.41 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 12.10 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -33.86% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.15% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -23.34% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -23.34% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.74% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.92% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.02% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и SPY5.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.08% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 7.88% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 11.75% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 15.21% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.08% | +0.08% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и SPY5.DE
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и SPY5.DE
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.43% | 1.28% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VWCE.DE and SPY5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while SPY5.DE is S&P 500. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор