PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index while IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 12.28%/yr vs 17.35%/yr for IS3S.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 35.27%.

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%7.62%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and IS3S.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.85

The correlation between VWCE.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

VWCE.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWCE.DEIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
4.53

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
6.13

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.83

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

10.36

-6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

39.01

-22.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWCE.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWCE.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

4.53

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-35.18%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.09%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-17.80%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-17.80%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.83%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.82%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.62%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.06%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.62%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

11.32%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

13.93%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.85%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.76%

+0.40%

Сравнение комиссий VWCE.DE и IS3S.DE

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и IS3S.DE

Ни VWCE.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.

VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.30% for IS3S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор