Сравнение VWCE.DE с EUN.L
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and EUN.L (iShares STOXX Europe 50 UCITS) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EUN.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 12.28%/yr vs 8.32%/yr for EUN.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for EUN.L.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и EUN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как EUN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у EUN.L с доходностью 6.09%.
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
EUN.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 6.21%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и EUN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 6.10% | 13.96% | 5.07% | 11.90% | -3.67% | 22.39% | -8.69% | 6.15% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and EUN.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between VWCE.DE and EUN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. EUN.L — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
EUN.L
Сравнение VWCE.DE c EUN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWCE.DE | EUN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.38 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 4.71 | +11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWCE.DE | EUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.03 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.11 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и EUN.L
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки EUN.L в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и EUN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | EUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -59.36% | +25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.70% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -16.32% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -16.32% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.68% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -20.15% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.84% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и EUN.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.06%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | EUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.28% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 10.48% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 12.99% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 14.03% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.49% | +0.67% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и EUN.L
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EUN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и EUN.L
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and EUN.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for EUN.L.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while EUN.L is Europe Equities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while EUN.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.35% for EUN.L.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и EUN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор