PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUN.L с EXX7.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUN.LEXX7.DE
Дох-ть с нач. г.6.43%7.45%
Дох-ть за 1 год11.04%9.67%
Дох-ть за 3 года10.11%0.02%
Дох-ть за 5 лет8.19%5.15%
Дох-ть за 10 лет7.37%8.04%
Коэф-т Шарпа0.960.67
Дневная вол-ть10.36%17.66%
Макс. просадка-45.11%-50.57%
Текущая просадка-4.55%-7.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EUN.L и EXX7.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EUN.L и EXX7.DE

С начала года, EUN.L показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции EUN.L уступали акциям EXX7.DE по среднегодовой доходности: 7.37% против 8.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.64%
-4.18%
EUN.L
EXX7.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUN.L и EXX7.DE

EUN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.


EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)
График комиссии EXX7.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии EUN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUN.L c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUN.L, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUN.L, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUN.L, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUN.L, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUN.L, с текущим значением в 9.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.28
EXX7.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXX7.DE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXX7.DE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXX7.DE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXX7.DE, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXX7.DE, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.06

Сравнение коэффициента Шарпа EUN.L и EXX7.DE

Показатель коэффициента Шарпа EUN.L на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа EXX7.DE равного 0.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EUN.L и EXX7.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.63
0.93
EUN.L
EXX7.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN.L и EXX7.DE

Дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как EXX7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUN.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS
2.70%2.54%2.51%2.27%2.39%3.08%3.47%3.17%3.17%2.99%2.87%2.81%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)
0.00%0.42%1.31%0.81%1.00%1.21%0.53%1.19%1.35%1.29%0.86%0.96%

Просадки

Сравнение просадок EUN.L и EXX7.DE

Максимальная просадка EUN.L за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN.L и EXX7.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.27%
-8.91%
EUN.L
EXX7.DE

Волатильность

Сравнение волатильности EUN.L и EXX7.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) составляет 3.60%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что EUN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.60%
6.10%
EUN.L
EXX7.DE