Сравнение VVSM.DE с WTAI
VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VVSM.DE returned 51.12%/yr vs 25.00%/yr for WTAI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVSM.DE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности VVSM.DE и WTAI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VVSM.DE торгуется в EUR, в то время как WTAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTAI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VVSM.DE показывает доходность 71.02%, что значительно выше, чем у WTAI с доходностью 39.23%.
VVSM.DE
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -11.27%
- 6 месяцев
- 49.70%
- С начала года
- 71.02%
- 1 год
- 116.31%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 34.97%
- 10 лет*
- —
WTAI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -11.79%
- 6 месяцев
- 33.02%
- С начала года
- 39.23%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVSM.DE и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 71.02% | 33.22% | 31.47% | 70.20% | -32.79% | 1.26% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 39.23% | 18.83% | 13.56% | 41.94% | -38.69% | -2.59% |
Correlation
The correlation between VVSM.DE and WTAI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between VVSM.DE and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSM.DE vs. WTAI — Ранг доходности на риск
VVSM.DE
WTAI
Сравнение VVSM.DE c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVSM.DE | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 3.45 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.80 | 9.87 | +16.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVSM.DE и WTAI
Максимальная просадка VVSM.DE за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки WTAI в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSM.DE и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSM.DE | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -41.92% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -18.38% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -35.04% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -18.38% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -17.53% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 6.42% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSM.DE и WTAI
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) составляет 15.58%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что VVSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSM.DE | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 17.66% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 29.96% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.51% | 34.78% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 31.15% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 31.15% | +1.21% |
Сравнение комиссий VVSM.DE и WTAI
VVSM.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSM.DE и WTAI
VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.33% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
VVSM.DE and WTAI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.
VVSM.DE is categorized as Semiconductors, while WTAI is Technology Equities. VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for VVSM.DE and 0.45% for WTAI.
Подберите оптимальное распределение для VVSM.DE и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор