PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSM.DE с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVSM.DE с WTAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VVSM.DE returned 56.95%/yr vs 28.46%/yr for WTAI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVSM.DE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности VVSM.DE и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VVSM.DE торгуется в EUR, в то время как WTAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTAI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VVSM.DE показывает доходность 86.02%, что значительно выше, чем у WTAI с доходностью 46.37%.

VVSM.DE

1 день
-2.77%
1 месяц
17.60%
С начала года
86.02%
6 месяцев
84.42%
1 год
162.55%
3 года*
56.95%
5 лет*
38.05%
10 лет*
—

WTAI

1 день
-8.10%
1 месяц
7.77%
С начала года
46.37%
6 месяцев
42.10%
1 год
86.50%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVSM.DE и WTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		86.02%33.22%31.47%70.16%-32.77%1.30%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		46.37%18.83%13.56%41.94%-38.69%-1.50%

Correlation

The correlation between VVSM.DE and WTAI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.63

The correlation between VVSM.DE and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с XAIX.DEVVSM.DE с V
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

VVSM.DE vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSM.DE c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSM.DEWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.17
2.99

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.30
3.34

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.47

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.16

5.80

+8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.94

15.47

+33.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSM.DE vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSM.DE на текущий момент составляет 5.17, что выше коэффициента Шарпа WTAI равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSM.DE и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSM.DEWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17

2.99

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.42

+0.82

Просадки

Сравнение просадок VVSM.DE и WTAI

Максимальная просадка VVSM.DE за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки WTAI в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSM.DE и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVSM.DEWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-41.69%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-15.00%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.53%

-35.04%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-10.13%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-17.57%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.61%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSM.DE и WTAI

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) составляет 12.04%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что VVSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVSM.DEWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

13.51%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

23.35%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

29.13%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

30.11%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

30.11%

+0.70%

Сравнение комиссий VVSM.DE и WTAI

VVSM.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSM.DE и WTAI

VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM2025202420232022
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.26%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

VVSM.DE and WTAI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VVSM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VVSM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

VVSM.DE is categorized as Semiconductors, while WTAI is Technology Equities. VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for VVSM.DE and 0.45% for WTAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVSM.DE и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор