Сравнение VVSG.TO с VIDY.TO
VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) and VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - VVSG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index, while VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, VVSG.TO returned 2.32% vs 29.02% for VIDY.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VVSG.TO charges 0.12%/yr vs 0.31%/yr for VIDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности VVSG.TO и VIDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVSG.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VIDY.TO с доходностью 11.55%.
VVSG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIDY.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVSG.TO и VIDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 0.93% | 2.69% | 1.20% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 11.55% | 34.37% | -0.50% |
Correlation
The correlation between VVSG.TO and VIDY.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSG.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск
VVSG.TO
VIDY.TO
Сравнение VVSG.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSG.TO | VIDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.55 | 1.40 | +2.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.76 | 2.78 | +13.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 142.52 | 10.76 | +131.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSG.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38 | 2.21 | +4.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.58 | 0.73 | +6.85 |
Просадки
Сравнение просадок VVSG.TO и VIDY.TO
Максимальная просадка VVSG.TO за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSG.TO и VIDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSG.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -31.99% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -10.48% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.31% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -4.25% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.70% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSG.TO и VIDY.TO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VVSG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSG.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 4.19% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 10.63% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 13.21% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 13.41% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 16.44% | -16.07% |
Сравнение комиссий VVSG.TO и VIDY.TO
VVSG.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VIDY.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSG.TO и VIDY.TO
Дивидендная доходность VVSG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VIDY.TO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.45% | 2.80% | 3.59% | 3.89% | 4.37% | 3.28% | 3.34% | 3.36% | 0.93% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 2.41% | 2.50% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVSG.TO and VIDY.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSG.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSG.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.
VVSG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VIDY.TO is Foreign Large Cap Equities. VVSG.TO tracks Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index, while VIDY.TO tracks FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.12% for VVSG.TO and 0.31% for VIDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для VVSG.TO и VIDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор