Сравнение VVSG.TO с VCE.TO
VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) and VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - VVSG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index, while VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index. Both are passively managed. Over the past year, VVSG.TO returned 2.32% vs 31.35% for VCE.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VVSG.TO charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VCE.TO.
Доходность
Сравнение доходности VVSG.TO и VCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVSG.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 11.48%.
VVSG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCE.TO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам VVSG.TO и VCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 0.93% | 2.69% | 1.20% |
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 11.48% | 26.39% | 6.20% |
Correlation
The correlation between VVSG.TO and VCE.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSG.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск
VVSG.TO
VCE.TO
Сравнение VVSG.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSG.TO | VCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.55 | 1.46 | +2.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.76 | 3.89 | +12.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 142.52 | 18.14 | +124.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSG.TO | VCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38 | 2.55 | +3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.58 | 0.78 | +6.80 |
Просадки
Сравнение просадок VVSG.TO и VCE.TO
Максимальная просадка VVSG.TO за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSG.TO и VCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSG.TO | VCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -35.92% | +35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -8.09% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.73% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.73% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSG.TO и VCE.TO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VVSG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSG.TO | VCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.62% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 10.07% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 12.36% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 12.79% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 14.99% | -14.62% |
Сравнение комиссий VVSG.TO и VCE.TO
VVSG.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSG.TO и VCE.TO
Дивидендная доходность VVSG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VCE.TO в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.14% | 2.42% | 2.84% | 3.16% | 3.21% | 2.61% | 2.93% | 3.01% | 3.21% | 2.57% | 2.64% | 2.98% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 2.41% | 2.50% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVSG.TO and VCE.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for VVSG.TO.
VVSG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VCE.TO is Canada Equities. VVSG.TO tracks Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index, while VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index. Their fees differ too: 0.12% for VVSG.TO and 0.06% for VCE.TO.
Подберите оптимальное распределение для VVSG.TO и VCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор