Сравнение VUTY.L с UB74.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUTY.L returned 0.80%/yr vs 1.62%/yr for UB74.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и UB74.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTY.L торгуется в GBP, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUTY.L показывает доходность 2.35%, а UB74.L немного выше – 2.45%. За последние 10 лет акции VUTY.L уступали акциям UB74.L по среднегодовой доходности: 0.80% против 1.62% соответственно.
VUTY.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.80%
UB74.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам VUTY.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 2.35% | -1.14% | 2.53% | -1.95% | -1.84% | -1.13% | 4.01% | 3.66% | 6.64% | -6.80% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.45% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 7.13% | -8.67% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and UB74.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between VUTY.L and UB74.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
UB74.L
Сравнение VUTY.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTY.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 3.46 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и UB74.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -41.53% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -4.61% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.28% | -8.93% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.34% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | -18.81% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -9.00% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -21.38% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.81% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и UB74.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.57% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.50% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 6.16% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 8.07% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 8.76% | +0.64% |
Сравнение комиссий VUTY.L и UB74.L
И VUTY.L, и UB74.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и UB74.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности UB74.L в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.63% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.18% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and UB74.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L and UB74.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор