Сравнение VUTY.L с IB01.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTY.L returned 0.61%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUTY.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTY.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTY.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 5.32% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.83% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and IB01.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between VUTY.L and IB01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
IB01.L
Сравнение VUTY.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTY.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 2.60 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTY.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.26 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и IB01.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -19.26% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -5.16% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.27% | -9.81% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -15.94% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -6.08% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -9.35% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.90% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и IB01.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) составляет 1.43%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.80% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 4.96% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.60% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.47% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 8.81% | +1.19% |
Сравнение комиссий VUTY.L и IB01.L
VUTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и IB01.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and IB01.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VUTY.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор