Сравнение VUTA.L с VUAA.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - VUTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VUTA.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTA.L торгуется в GBP, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 10.76%.
VUTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTA.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.03% | 4.68% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 10.76% | 16.08% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and VUAA.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
VUAA.L
Сравнение VUTA.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTA.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 2.39 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и VUAA.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -7.23% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -0.19% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -1.51% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.14% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 11.97% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 11.97% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 11.97% | -2.58% |
Сравнение комиссий VUTA.L и VUAA.L
VUTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и VUAA.L
Ни VUTA.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and VUAA.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VUAA.L.
VUTA.L is categorized as Government Bonds, while VUAA.L is S&P 500. VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. Their fees differ too: 0.05% for VUTA.L and 0.07% for VUAA.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор