PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSD.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSD.L с VHVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VUSD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VHVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSD.L returned 13.71%/yr vs 12.11%/yr for VHVG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VUSD.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VHVG.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSD.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSD.L торгуется в USD, в то время как VHVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSD.L показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у VHVG.L с доходностью 11.54%.

VUSD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.61%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.21%

VHVG.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.10%
1 год
28.63%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSD.L и VHVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.34%17.37%25.26%26.78%-18.74%29.43%17.63%9.00%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.54%22.44%17.99%23.74%-18.23%21.91%16.01%9.32%

Correlation

The correlation between VUSD.L and VHVG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between VUSD.L and VHVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSD.L и VHVG.L

Секторы
VUSD.L
VHVG.L

Технологии

35.7%
29.0%

Финансовые услуги

11.6%
15.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

VUSD.L
35.7%
VHVG.L
29.0%

Финансовые услуги

VUSD.L
11.6%
VHVG.L
15.6%

Коммуникационные услуги

VUSD.L
11.3%
VHVG.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

VUSD.L
10.2%
VHVG.L
9.3%

Здравоохранение

VUSD.L
8.5%
VHVG.L
8.5%

Промышленность

VUSD.L
8.3%
VHVG.L
11.5%

Потребительский защитный сектор

VUSD.L
4.9%
VHVG.L
5.1%

Энергетика

VUSD.L
3.5%
VHVG.L
4.1%

Коммунальные услуги

VUSD.L
2.4%
VHVG.L
2.6%

Недвижимость

VUSD.L
1.9%
VHVG.L
2.0%

Сырьевые материалы

VUSD.L
1.8%
VHVG.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VUSD.L:
VUSD.L с VOOVUSD.L с CSPX.ASVUSD.L с VUAA.LVUSD.L с VWRL.ASVUSD.L с SPYVUSD.L с TMFCVUSD.L с IVV
Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L

Доходность на риск

VUSD.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSD.L
Ранг доходности на риск VUSD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSD.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSD.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSD.LVHVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.46

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.61

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.22

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

14.29

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSD.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSD.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSD.LVHVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.87

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VUSD.L и VHVG.L

Максимальная просадка VUSD.L за все время составила -33.93%, примерно равная максимальной просадке VHVG.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSD.L и VHVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSD.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-33.49%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.84%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-16.23%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.42%

-26.74%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.67%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.38%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.00%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSD.L и VHVG.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) имеют волатильность 3.19% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSD.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.20%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.86%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.57%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.06%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.07%

-0.82%

Сравнение комиссий VUSD.L и VHVG.L

VUSD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSD.L и VHVG.L

Дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как VHVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.86%0.94%1.03%1.22%1.43%1.06%1.34%1.45%1.78%1.54%1.72%1.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VUSD.L and VHVG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VHVG.L.

VUSD.L is categorized as S&P 500, while VHVG.L is Global Equities. VUSD.L tracks S&P 500 Index, while VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for VUSD.L and 0.12% for VHVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSD.L и VHVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор