PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSD.L с VEVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSD.L с VEVE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VUSD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VEVE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSD.L returned 15.21%/yr vs 13.21%/yr for VEVE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VUSD.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSD.L и VEVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSD.L торгуется в USD, в то время как VEVE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSD.L показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у VEVE.L с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции VUSD.L превзошли акции VEVE.L по среднегодовой доходности: 15.21% против 13.21% соответственно.

VUSD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.61%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.21%

VEVE.L

1 день
-0.01%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.59%
1 год
28.38%
3 года*
21.41%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSD.L и VEVE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.34%17.37%25.26%26.78%-18.74%29.43%17.63%30.53%-5.54%21.66%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		11.59%22.40%18.22%23.64%-18.14%21.56%15.88%27.83%-9.80%23.34%

Correlation

The correlation between VUSD.L and VEVE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.89

The correlation between VUSD.L and VEVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSD.L и VEVE.L

Секторы
VUSD.L
VEVE.L

Технологии

35.7%
29.0%

Финансовые услуги

11.6%
15.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

VUSD.L
35.7%
VEVE.L
29.0%

Финансовые услуги

VUSD.L
11.6%
VEVE.L
15.6%

Коммуникационные услуги

VUSD.L
11.3%
VEVE.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

VUSD.L
10.2%
VEVE.L
9.3%

Здравоохранение

VUSD.L
8.5%
VEVE.L
8.5%

Промышленность

VUSD.L
8.3%
VEVE.L
11.5%

Потребительский защитный сектор

VUSD.L
4.9%
VEVE.L
5.1%

Энергетика

VUSD.L
3.5%
VEVE.L
4.1%

Коммунальные услуги

VUSD.L
2.4%
VEVE.L
2.6%

Недвижимость

VUSD.L
1.9%
VEVE.L
2.0%

Сырьевые материалы

VUSD.L
1.8%
VEVE.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VUSD.L:
VUSD.L с VOOVUSD.L с CSPX.ASVUSD.L с VUAA.LVUSD.L с VWRL.ASVUSD.L с SPYVUSD.L с TMFCVUSD.L с IVV
Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L

Доходность на риск

VUSD.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSD.L
Ранг доходности на риск VUSD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSD.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSD.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSD.LVEVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.46

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.60

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.23

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

14.32

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSD.L vs. VEVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVE.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSD.L и VEVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSD.LVEVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.74

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VUSD.L и VEVE.L

Максимальная просадка VUSD.L за все время составила -33.93%, примерно равная максимальной просадке VEVE.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSD.L и VEVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSD.LVEVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-33.60%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.84%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-17.24%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.42%

-26.73%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-33.60%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.66%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.76%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.00%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSD.L и VEVE.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) имеют волатильность 3.19% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSD.LVEVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.10%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.85%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.62%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.17%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.59%

+0.66%

Сравнение комиссий VUSD.L и VEVE.L

VUSD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSD.L и VEVE.L

Дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VEVE.L в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.23%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.86%0.94%1.03%1.22%1.43%1.06%1.34%1.45%1.78%1.54%1.72%1.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VUSD.L and VEVE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.L.

VUSD.L is categorized as S&P 500, while VEVE.L is Global Equities. VUSD.L tracks S&P 500 Index, while VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for VUSD.L and 0.12% for VEVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSD.L и VEVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор