Сравнение VUSC.L с HYEM.L
VUSC.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist)) and HYEM.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VUSC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year, while HYEM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.L returned 3.19%/yr vs 3.24%/yr for HYEM.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSC.L charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.L и HYEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSC.L торгуется в GBP, в то время как HYEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.L показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у HYEM.L с доходностью 3.70%.
VUSC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
HYEM.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSC.L и HYEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.30% | -1.33% | 7.18% | -0.33% | 7.69% | 1.08% | 0.03% | 2.11% | 6.04% |
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.70% | 1.22% | 13.85% | 2.19% | -2.51% | 0.29% | 2.36% | 10.25% | 2.89% |
Correlation
The correlation between VUSC.L and HYEM.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.61 |
The correlation between VUSC.L and HYEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.L vs. HYEM.L — Ранг доходности на риск
VUSC.L
HYEM.L
Сравнение VUSC.L c HYEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSC.L | HYEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.87 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 5.05 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSC.L и HYEM.L
Максимальная просадка VUSC.L за все время составила -15.15%, примерно равная максимальной просадке HYEM.L в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.L и HYEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.L | HYEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -15.44% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -4.06% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -9.01% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -13.20% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -2.02% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.64% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.51% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.L и HYEM.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) составляет 1.18%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что VUSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.L | HYEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.87% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 5.88% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 7.63% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 9.99% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 10.09% | -1.60% |
Сравнение комиссий VUSC.L и HYEM.L
VUSC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYEM.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.L и HYEM.L
Дивидендная доходность VUSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как HYEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.46% | 4.94% | 4.85% | 4.15% | 1.92% | 1.03% | 2.12% | 2.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.L and HYEM.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.L.
VUSC.L is categorized as Corporate Bonds, while HYEM.L is Emerging Markets Bonds. VUSC.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year, while HYEM.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.L and 0.40% for HYEM.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.L и HYEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор