Сравнение VUSA.MI с VWRL.L
VUSA.MI (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.MI returned 14.76%/yr vs 12.07%/yr for VWRL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.MI и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.MI торгуется в EUR, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.MI показывает доходность 11.33%, а VWRL.L немного выше – 11.73%.
VUSA.MI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам VUSA.MI и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.33% | 4.38% | 33.56% | 22.33% | -14.74% | 40.98% | 7.47% | 24.35% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.73% | 8.04% | 25.37% | 18.06% | -13.16% | 27.85% | 6.04% | 21.36% |
Correlation
The correlation between VUSA.MI and VWRL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between VUSA.MI and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.MI vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
VUSA.MI
VWRL.L
Сравнение VUSA.MI c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.MI | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.73 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 15.65 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.MI | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.89 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.MI и VWRL.L
Максимальная просадка VUSA.MI за все время составила -33.68%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.MI и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.MI | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -32.47% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.72% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -19.81% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -19.81% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.66% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.26% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.61% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.MI и VWRL.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.MI | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.79% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 8.03% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 11.13% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 13.63% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 14.88% | +2.05% |
Сравнение комиссий VUSA.MI и VWRL.L
VUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.MI и VWRL.L
Дивидендная доходность VUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VWRL.L в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.25% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.MI and VWRL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
VUSA.MI is categorized as S&P 500, while VWRL.L is Global Equities. VUSA.MI tracks S&P 500 Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.MI and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.MI и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор